КОВАРИАЦИЯ — совместная вариация, показатель совместного рассеяния значений двух количественных переменных (см.) х и у, двумерный аналог дисперсии (см.):
sxy = ∑(xi — x)(yi — y) / (n — 1),
где xi, yi — значения переменных x и y для объекта с номером i;
x, y — средние арифметические для переменных x и y;
n — объем выборки.
Знак К. указывает на направление линейной связи: sxy > 0 свидетельствует о прямой статистической связи линейной (см.) между переменными x и y, sxy < 0 — об обратной связи. При sxy = 0 линейная связь между переменными отсутствует. Чем выше абсолютное значение К., тем линейная связь сильнее. Тем не менее К. не входит в число основных мер парной связи, т.к. ее значение не ограничено сверху; оно зависит не только от тесноты связи, но также от объема выборки и «масштаба» переменных — чем больше объем выборки и стандартные отклонения (см.) переменных x и y, тем выше абсолютное значение К. Этот недостаток преодолевается делением К. на стандартные отклонения sx и sy, в результате чего получается коэффициент линейной корреляции Пирсона (см.).
О.В. Терещенко
